おはこんばんにちは。昨日、Bayesian Vector Autoregressionの記事を書きました。osashimix.hatenablog.comその中でハイパーパラメータのチューニングの話が出てきて、なにか効率的にチューニングを行う方法はないかと探していた際にBayesian Optimizationを…
おはこんばんにちは。日次GDP推計を休日に進めているのですが、今日は少し勉強編でBVARについての記事を書きたいと思います。このBVARはFRBアトランタ連銀のGDPNowでも使用されていることから、日次GDP推計との親和性も高いと思われます。そもそも、時系列で…
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