おはこんばんにちは。勤め先で、アセットアロケーションに関するワークショップに参加したので、この分野は完全なる専門外ですがシミュレーションをしてみたいと思います。今回は、最小分散ポートフォリオ(minimum variance portfolio)を基本ポートフォリオ…

おはこんばんにちは。かなり久しぶりの投稿となってしまいました。決して研究をさぼっていたのではなく、BVARのコーディングに手こずっていました。あと少しで完成します。さて、今回はBVARやこの前のGiannnone et a (2008)のような分析でも大活躍のカルマン…