新しいブログは以下です。 まだ過去の記事を全て移せてはいませんが公開します。 https://ayatoashihara.github.io/myblog_multi/ なお、ブログはRのblogdownで書いています。

やることはタイトルの通りです。どうやら、quantmodのgetSymbolsはFREDのデータも取れるらしく、株だけでなく経済データも取得できそうなので、それをやってみます。 library(quantmod) symbols.name <- c("US Fixed Income","International Fixed Income","…

おはこんばんにちは。勤め先で、アセットアロケーションに関するワークショップに参加したので、この分野は完全なる専門外ですがシミュレーションをしてみたいと思います。今回は、最小分散ポートフォリオ(minimum variance portfolio)を基本ポートフォリオ…

おはこんばんにちは。かなり久しぶりの投稿となってしまいました。決して研究をさぼっていたのではなく、BVARのコーディングに手こずっていました。あと少しで完成します。さて、今回はBVARやこの前のGiannnone et a (2008)のような分析でも大活躍のカルマン…

おはこんばんにちは。昨日、Bayesian Vector Autoregressionの記事を書きました。osashimix.hatenablog.comその中でハイパーパラメータのチューニングの話が出てきて、なにか効率的にチューニングを行う方法はないかと探していた際にBayesian Optimizationを…

おはこんばんにちは。日次GDP推計を休日に進めているのですが、今日は少し勉強編でBVARについての記事を書きたいと思います。このBVARはFRBアトランタ連銀のGDPNowでも使用されていることから、日次GDP推計との親和性も高いと思われます。そもそも、時系列で…

昨日、投降したVBAでネット上のファイルをダウンロードするマクロですが、どうやらご希望に添えるものではなかったようです。なんでも、IFrameがDOMにあったために、要素にたどり着けないんだとか。調べてみると、IFrameがあるDOMは一度IFrameのsrcを取得し…

おはおんばんにちは。日次GDP予測やっていますが、なかなか当たらないですね。Giannoneたちの論文ではあんなに当たっていたのになぜなんでしょう。調べてみると、日本でもGDP等のナウキャスティングを実践する論文がいくつかあるようで、今回は先人たちの知…

おはこんばんにちは。 今日は備忘も備忘、VBAネタです。会社でVBAを使って、ファイルをダウンロードする方法について少し質問を受け、その回答に困ったので、ちょっとコードを書いてみたいと思います。 やりたいこと 「VBAを用いてDOM構造の中から欲しいファ…

お久しぶりです。実はPCがウイルスにかかってしまい、新しいPCを買うまでにお金をためていたので、なかなかブログを更新できていませんでした。今回は、今やっている投資顧問会社でのレポーティングに仕事に関連する投稿です。債券運用のパフォーマンス要因…

今回は完全に自己満足な記事となっておりますので、その点ご留意ください。 おはこんばんにちは。運用部ではないにしろ投資顧問会社で働いているとデルタやセータなどのグリークスに出会うことがあります。そんな時、そもそもブラックショールズ方程式ってど…

今回で3回目になりますが、またまたrvestで過去のレース結果を落としてみたいと思います。過去の記事を見てないという人は先にそちらをご覧になられることをお勧めします。 osashimix.hatenablog.com osashimix.hatenablog.com 今回データを取り直そうと思っ…

おはこんばんにちは。 前回、統計ダッシュボードからAPI接続で統計データを落とすという記事を投稿しました。 osashimix.hatenablog.com 今回はそのデータを、Gianonne et. al. (2008)のマルチファクターモデルにかけ、四半期GDPの予測を行いたいと思います…

おはこんばんちわ。 最近、競馬ばっかりやってましたが、そろそろ本業のマクロの方もやらないとなということで今回は日次GDP推計に使用するデータを総務省が公開している統計ダッシュボードから取ってきました。 そもそも、前の記事では四半期GDP速報の精度…

みなさんおはこんばんにちは。 前回の投稿で、yahoo競馬にある過去のレース結果をスクレイピングしてみました。 osashimix.hatenablog.com しかし、取得したデータ数が少ないこともあり、何かおかしいなと思っていました。詳しく調べてみると、どうやら前回…

みなさん、おはこんばんにちは。 競馬のレース結果を的中させるモデルを作ろうということで研究をはじめました。まずはデータを自分で取ってくるところからやろうとおもいます。どこからデータを取ってくるのかという点が重要になるわけですが、データ先とし…

おはこんばんにちわ。 まず研究第1弾。 馬券版ファクターモデル構想なるものをご紹介したいと思います。 実は今、競馬×データサイエンスが熱い。 ウマナリティクスなるものがあるようです。 https://www.slideshare.net/mobile/data_sciesotist/umanalytics-…

どうもはじめまして。 東京にある投資顧問会社に勤める新卒1年目のおさしみっくすと申します。 簡単に自己紹介をしたいと思います。 大学院卒の24歳です。 専攻はマクロ経済学で特にDSGEモデル、状態空間モデル、カルマンフィルタ、ベイズ推定、MCMCなんかを…